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2025年金融风险管理与控制案例分析试卷及答案

一、案例分析题（本大题共4小题，每小题25分，共100分）

案例1：Z数字银行流动性风险事件（2025年Q2）

Z数字银行是一家成立于2022年的互联网银行，主打“零网点、全线上”模式，依托母公司电商平台的流量优势，截至2024年末存款规模达3200亿元，其中个人活期存款占比78%，企业协议存款占比15%，同业存单占比7%。2025年3月，母公司因数据安全问题被监管约谈，平台用户活跃度下降23%，导致Z银行个人存款日均流出量从5亿元攀升至18亿元。4月初，市场传闻Z银行与某暴雷P2P平台存在数据接口合作，引发储户集中挤兑，4月10日单日净流出资金120亿元，LCR（流动性覆盖率）从125%骤降至78%，NSFR（净稳定资金比率）从105%降至92%。

问题1-1：结合案例数据，指出Z银行流动性风险的具体表现形式，并分析其成因。（8分）

问题1-2：若你是Z银行风控部门负责人，针对当前流动性危机，应优先采取哪些应急措施？需说明理论依据。（9分）

问题1-3：从长期风险管理角度，Z银行应如何优化流动性管理体系？请提出3项具体措施。（8分）

案例2：G新能源公司绿色债券违约事件（2025年Q3）

G公司是国内头部光伏组件制造商，2023年发行3年期绿色债券（规模50亿元，票面利率4.2%），募集资金用于HJT电池