最新时间序列分析考试卷及答案.docxVIP

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则该模型为一个季节周期为偏自相关系数11=0.8,kk=0(k1);5.设Y满足模型：YtaYt10.8Yt2E，则当

则该模型为一个季节周期为偏自相关系数11=0.8,kk=0(k1);5.设Y满足模型：YtaYt10.8Yt2E，则当a满足0.2a0.2时,模型平稳。6.对

4.3.30))为:0.70.110.710.112719解之得5(b)由P55公式(4.3.3

稳性和可逆性。(a)Yt0.8Yt1et0.4et1(b)Yt0.8Yt11.4Y；2et1.6q10.5et2解：(a)其AR特征方程为：10.8x0,其根x

考核课程时间序列分析(B卷)

考核方式闭卷考核时间120分钟

注：B为延迟算子，使得BYYti；为差分算子，YYt丫“

一、单项选择题(每小题3分，共24分。)

1.若零均值平稳序列Xt，其样本ACF和样本PACF都呈现拖尾性，则对Xt可能建立(B)模型。

A.MA(2)B.ARMA(1,1)C.AR(2)D.MA(1)

A.MA(1)B.AR(1)C.ARMA(1,1)