移动平均线综合交易系统：基于参数组合优化策略.pdfVIP

移动平综合系统

文章：文章作者：：2008-03-09

移动平综合系统

本系统见于LARSKESTNER所著的《计量技术操盘策略（下）》一书

最佳化程序是很重要的概念，我设计一种移动平均系统，可以简化

参数最佳化程序。移动平均汇合方法（movingaverageconfluencemethod）不

采用最佳化参数值，而是检视所有参数组合讯号，唯有所有讯号一致性达到某最

小门槛，才进场。

基本上，我们仍采用两条移动平的穿越系统，短期的长度设

定为一到二十天之间，长期的长度始终是短期的四倍。所以，可能的参

数组合会包括1天/4天、2天/8天―――20天/80天等20组。短期向上穿

越长期，代表买进讯号；短期向下穿越长期，代表卖出信号。每天

我们都检视20组参数的信号，计算发出买进信号的参数组合数量百分

率。这个百分率读数就代表“移动平均汇合统计量“（MACS），然后绘制为走势

图。

举例来说，如果1天/4天参数组合发出买进信号，MACS就＋5（因为总共有20

组参