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养老投资风险控制与收益优化

目录

一、养老资金规划系统构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1生命周期养老曲线设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2收益动态平衡机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.2.1收益目标层次分解．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.2.2投资组合蒙太奇．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

二、风险管理与收益策略体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.1经济周期应对模块．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.1.1资产荒环境的生存法则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.1.2利率波动导航图．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

2.2资产负债匹配工程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

2.2.1负债驱动型投资框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

2.2.2抗通胀保护措