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2024年CFA二级数量方法考后实时更新真题及答案

一、单项选择题(总共10题，每题2分)

1.多元线性回归模型的基本假设不包括以下哪一项？

A.误差项的期望值为0

B.误差项的方差恒定

C.误差项与任一解释变量存在线性相关

D.解释变量之间不存在完全共线性

2.根据贝叶斯定理，后验概率的计算不需要以下哪项输入？

A.先验概率

B.似然函数

C.边际似然

D.样本均值

3.时间序列分析中，若某序列存在单位根，则该序列属于：

A.平稳序列

B.非平稳序列

C.白噪声序列

D.纯随机序列

4.GARCH(1,1)模型的主要用途是：

A.预测股票价格

B.预测收益率的波动率

C.检验序列的平稳性

D.估计协整关系

5.多元线性回归中，多重共线性会导致：

A.系数估计值偏误

B.系数估计值的方差增大

C.误差项均值非零

D.R2降低

6.以下属于监督学习算法的是：

A.主成分分析（PCA）

B.k-均值聚类（k-means）

C.随机森林（RandomForest）

D.因子分析（FactorAnalysis）

7.假设检验中，第二类错误（TypeIIError）是指：

A.原假设为真时拒绝原假设

B.原假设为假时接受原假设

C.样本统计量与总体参数差异显著

D.样本量不足导致的错误

8.蒙特卡洛模拟在金融