2022CFA二级数量方法真题及答案帮你避开80%丢分点.docVIP

2022CFA二级数量方法真题及答案帮你避开80%丢分点

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.在多元回归分析中，若存在遗漏变量偏差，需满足的条件是：

A.遗漏变量与解释变量不相关，且对被解释变量有影响

B.遗漏变量与解释变量相关，且对被解释变量无影响

C.遗漏变量与解释变量相关，且对被解释变量有影响

D.遗漏变量与解释变量不相关，且对被解释变量无影响

2.对于AR(2)模型，其平稳性条件是：

A.特征根绝对值均小于1

B.特征根绝对值均大于1

C.一阶系数绝对值小于1

D.二阶系数绝对值小于1

3.面板数据中，随机效应模型的关键假设是：

A.个体效应与解释变量相关

B.个体效应与解释变量不相关

C.个体效应为固定常数

D.个体效应服从正态分布

4.以下哪项是ARCH(1)模型的条件方差表达式？

A.σ?2=α?+α?σ???2

B.σ?2=α?+α?ε???2

C.σ?=α?+α?ε???

D.σ?2=α?+α?ε?

5.在模型选择中，BIC相对于AIC更倾向于选择：

A.更复杂的模型

B.更简单的模型

C.预测误差更小的模型

D.拟合优度更高的模型

6.协整检验的目的是判断：

A