2023年CFA二级数量方法真题及答案覆盖100%考纲考点.docVIP

2023年CFA二级数量方法真题及答案覆盖100%考纲考点

一、单项选择题（每题2分，共10题）

1.在多元回归中，若两个解释变量相关系数为0.85，则最可能出现的后果是

A.标准误被低估

B.R2大幅下降

C.系数估计方差膨胀

D.F统计量失效

2.对时间序列做ADF检验，原假设为

A.序列平稳

B.序列存在单位根

C.序列存在协整

D.序列存在ARCH效应

3.当ARCH(1)系数为0.35时，长期无条件方差存在的条件是

A.α?0

B.α?1

C.α?+α?1

D.α?0

4.用Durbin-Watson检验残差自相关，若DW=1.18且n=60、k=4，则结论为

A.无自相关

B.存在正自相关

C.存在负自相关

D.无法判断

5.在Logit模型中，解释变量边际效应最大发生在

A.概率为0

B.概率为0.5

C.概率为1

D.概率为0.25

6.若两变量协整，则一定

A.同阶单整

B.存在格兰杰因果

C.相关系数为1

D.方差比为1

7.对模型y_t=β?+β?x_t+ε_t，若ε_t服从MA(1)且系数θ=0.6，则一阶自相关系数为

A.0.6

B.0.36

C.0.49