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金融风险识别与控制手册

第1章总则与风险管理框架

1.1风险管理目标与原则

本手册确立“预防优先、动态平衡”的核心目标，旨在通过量化分析将金融机构的风险暴露控制在资本充足率允许的1.5倍以内，确保在极端市场环境下仍能维持流动性安全。遵循“全覆盖、分层次”原则，涵盖从宏观审慎监管指标到微观交易对手信用评级的全链条，确保任何一笔交易或任何一笔业务均纳入统一的风险评估范畴。

坚持“定性与定量相结合”的原则，利用巴塞尔协议III中的风险加权资产（RWA）模型，将非流动性资产的风险权重从100%上调至150%以上，以体现其更高的违约风险溢价。确立“风险中性”的决策导向，要