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2026年国际风险管理师(PRM)考试题库（附答案和详细解析）（0417）

国际风险管理师(PRM)模拟试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

1.在市场风险管理中，“VaR”（在险价值）的经典定义是指：

A.资产组合的最大可能损失额

B.特定置信水平下的最大预期损失

C.资产收益率的年化标准差

D.风险敞口的现值总额

答案：B

解析：VaR核心定义是在给定置信水平（如95%）和持有期内，资产组合可能遭受的最大损失。选项A未限定置信水平，选项C是波动率指标，选项D与风险计量无关。

根据《巴塞尔协议III》，商业银行一级资本充足率的最低要求为：

A.4.5%

B.6