2026年国际风险管理师(PRM)考试题库（附答案和详细解析）（0416）.docxVIP

国际风险管理师(PRM)考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

资本资产定价模型（CAPM）中的β系数主要衡量以下哪种风险？

A.系统性风险（无法通过多样化消除）

B.非系统性风险（可通过多样化消除）

C.总风险（包括所有不确定因素）

D.信用风险（借款人违约的可能性）

答案：A

解析：β系数在CAPM中专门衡量系统性风险或市场风险，反映资产对市场波动的敏感度（理论基础为资产定价模型）。选项B错误，因为非系统性风险能通过多样化消除；选项C错误，β不涉及总风险；选项D错误，信用风险需单独模型衡量。

ValueatRisk（VaR）的主要作用是测量以下哪项？

A.在特定置信水平下的最大预期损失

B.绝对最大可能损失

C.波动率的年化值

D.资产回报的平均值

答案：A

解析：VaR是风险管理中的标准指标，用于估计在给定置信水平（如95%）下，资产组合在一定时期的潜在损失（PRM考试大纲的核心概念）。选项B错误，VaR不是最大损失；选项C错误，波动率需用其他指标；选项D错误，回报平均值与风险测量无关。

在风险管理中，操作风险的核心定义是什么？

A.由内部控制失败或外部事件导致的损失

B.由利率变动引起的市场损失

C.借款人违约的信用事件

D.资产价格波动的不确定性

答案：A

解析：操作风险在巴塞尔协议中定义为内部流程、人员或系统失败，或外部事件