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基数约束下基于动态环境感知多臂老虎机决策模型的投资组合算法研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场中，投资组合算法对于投资者实现资产的合理配置和收益最大化具有举足轻重的地位。传统的投资组合理论，如马科维茨的均值-方差模型，为投资决策奠定了理论基础。然而，现实的金融市场充满复杂性和不确定性，投资者往往面临诸多实际约束和动态变化的市场环境。

基数约束在投资决策中是一个常见且关键的限制条件。它主要是指对投资组合中资产数量的限制，例如，投资者由于精力、研究能力有限，或者出于交易成本的考虑，往往希望在众多可投资资产中选择数量有限的资产构建投资组合。这种约束能够帮助投资者避免过度分散投资，