经济数学CH7动态最优化：最大值原理.ppt

2026/4/301CH8动态最优化当一国的资本发展变成了一种赌博活动的副产品时，这项活动可能是错误的。——凯恩斯

2026/4/302导论古典数学家使用的动态问题的解法是变分法。这种方法从两条途径得以一般化：第一条是美国数学家贝尔曼在20世纪50年代所发展的动态规划方法。主要适用于离散时间和随机模型。第二条是俄罗斯数学家庞特里亚金在50年代所发展的最优控制的极大值原理。

2026/4/303一、典型问题行为者选择或控制一些变量（被称为控制变量），以便在一些约束的限制下最大化一个目标函数。这些约束是动态的，它们描述了以一组状态变量表示的经济状态的持续演进。

2026/4/304问题：约束条件：转移方程非蓬齐博弈c(t)是控制变量，k(t)是状态变量。初始条件F(0)是初始时刻的目标函数值。r(T)是在0和T期之间的平均贴现率。T是终端计划时期，可以是有限的，也可以是无限的。目标函数是瞬时幸福函数f(·)在0到T期的积分。幸福函数包括效用函数、利润函数等。转移方程表示控制变量的选择是如何影响状态变量的。非蓬齐博弈表示在计划期结束时所选择的状态变量k(t)贴现后必须为非负。这排除了连环借债或蓬齐(Ponzi)负债方法。

2026/4/305二、动态最优化求解步骤1、构造汉密尔顿函数：幸福函数v(·)加拉格朗日乘数乘以转移方程右边的函数。2、汉密尔顿函数对控制变量的导数为零。