多目标约束下资产配置的鲁棒性优化框架.docxVIP

多目标约束下资产配置的鲁棒性优化框架

目录

内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

1.4论文结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

相关理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.1资产配置基本理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.2多目标优化方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

2.3鲁棒优化方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

多目标鲁棒资产配置模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

3.1模型目标设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．