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量化交易策略优化研究

目录

内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2研究目标与内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3研究方法与技术路线．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

理论基础与文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1量化交易理论框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.2策略优化相关理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.3国内外研究现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

量化交易策略分类与特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.1趋势跟踪策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.2价值投资策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.3套利策略