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2026中国金属期货跨期套利策略有效性验证报告.docx

2026中国金属期货跨期套利策略有效性验证报告.docx

    2026中国金属期货跨期套利策略有效性验证报告

    目录

    TOC\o1-3\h\z\u摘要 3

    一、研究背景与核心问题界定 5

    1.12026年中国宏观经济与产业政策前瞻 5

    1.2金属期货市场跨期套利的实务意义与战略价值 8

    二、跨期套利的理论基础与市场机制 10

    2.1期限结构理论（Contango与Backwardation）在金属市场的应用 10

    2.2仓储成本、资金成本与持有收益模型的量化边界 15

    2.3中国金属期货交易所规则及交割制度对价差的影响 17

    三、样本数据获取与预处理流程 21

    3.1沪铜、沪铝、沪锌及

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