2025年金融行业风控部风控员风险预警作业手册.docx

2025年金融行业风控部风控员风险预警作业手册

第1章

1.1风险预警模型架构设计

模型采用“分层级、多源融合”的架构，底层集成外部征信数据（如央行征信、司法诉讼数据）与内部交易流水数据，通过实时流式计算引擎（如Flink）进行毫秒级数据清洗与对齐，确保特征时效性。构建“业务规则引擎+机器学习模型”的混合架构，业务规则引擎负责处理反洗钱（AML）等强监管场景的硬性阈值，机器学习模型则基于XGBoost或LightGBM算法，对复杂的市场化风险进行非线性预测。

引入时序预测模块，针对欺诈交易频率、异常资金流向等动态指标，利用LSTM神经网络捕捉历史时间序列中的长期依