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深度学习中的LSTM模型在股价预测中的应用

一、引言

股价预测一直是金融领域的核心研究方向之一，其结果不仅关系到投资者的交易决策与资产配置效率，也对金融机构的风险管理、监管部门的市场调控具有重要参考价值。然而，金融市场是一个由宏观经济环境、政策导向、投资者情绪、企业经营状况等多因素共同作用的复杂系统，股价波动呈现出极强的非线性、非平稳性与随机性，这使得传统预测方法面临诸多局限（Boxetal.,2015）。早期的股价预测多依赖线性回归、ARIMA等时间序列模型，这类模型仅能捕捉数据中的线性依赖关系，难以处理金融时间序列中普遍存在的长期记忆性与非线性特征；而机器学习中的决策树、支持向量机等方法，虽能一定程度上处理非线性问题，但对时间序列的时序依赖性建模能力不足，尤其无法有效捕捉长期时间跨度下的关联信息（李航，2012）。

随着深度学习技术的兴起，循环神经网络（RNN）被引入时间序列预测领域，但其存在的梯度消失或梯度爆炸问题，导致模型难以学习到长期时间步之间的依赖关系。为解决这一缺陷，长短期记忆网络（LSTM）应运而生，通过独特的门控机制实现了对长期信息的有效存储与调用，为股价预测这类复杂时间序列任务提供了新的解决方案（HochreiterSchmidhuber,1997）。近年来，国内外学者与金融机构针对LSTM在股价预测中的应用展开了大量研究，验证了其相较于传统方法的优