原创力文档GRACH类模型的扩展2、Nelson的EGARCH模型指数GARCH（ExpoentialGARCH），其条件方差为：这里，若，则说明存在杠杆效应。只要，冲击的影响就是非对称的。更高阶的EGARCH表达为：GRACH类模型的扩展EGARCH(1,1)和GARCH(1,1)的信息冲击曲线对比图GRACH类模型的扩展二、单整GARCH（IGARCH）模型在GARCH(p,q)模型进行金融时间序列估计时，GARCH模型中的参数和要服从一定的条件。可以证明：若干扰项服从GARCH(p,q)过程，则其方差为：干扰项的
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