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金融行业风险管理部专员压力测试工作手册

第1章

1.1风险管理部职能定位

风险管理部专员的核心职责是作为连接业务部门与监管机构的“翻译官”与“防火墙”，其首要任务是确保压力测试模型在技术架构上完全符合《商业银行资本管理办法》中关于压力测试的监管要求，杜绝因模型缺陷导致的资本虚增或监管处罚风险。专员需主导建立覆盖全行业务条线的压力测试数据基础，通过梳理历史极端事件（如2008年金融危机、2020年疫情冲击）与当前宏观经济指标，构建包含宏观经济因子、行业因子及微观业务因子在内的多维数据底座，确保数据的颗粒度达到分钟级甚至秒级。

专员负责设计并实施压力测试方案，将模糊的“极端情景”