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2026中国金属期货跨市场联动效应与波动溢出研究.docx

2026中国金属期货跨市场联动效应与波动溢出研究.docx

    2026中国金属期货跨市场联动效应与波动溢出研究

    目录

    TOC\o1-3\h\z\u摘要 4

    一、研究背景与核心问题界定 6

    1.1全球与中国经济周期对金属定价中枢的影响 6

    1.22020-2025年上海/伦敦/纽约跨市场价差特征与驱动因素 9

    1.3人民币汇率市场化与跨境资金流动对基差的影响 12

    二、文献综述与理论框架 15

    2.1市场联动效应的定义与测度方法（相关性、协整、DCC-GARCH） 15

    2.2波动溢出效应的传导机制（均值溢出、波动率溢出、尾部风险溢出） 18

    2.3现代投资组合理论与跨市场套利假说的适用性检

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