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中国精算师-金融数学-金融衍生工具介绍.pdf

中国精算师-金融数学-金融衍生工具介绍

单[选题]1.现在为2008年7月0日。2008年9月份的长期国库券期货合约的

最便宜可交割债券为息票利率为1%的债券,预期在2008年9月0日进行交

割,该债券的息票利息在每年的2月4日和8月4日支付,期限

结构是平坦的,以半年计复利的年利率为12版债券的转换因子为1.5,债券的

现价为110美元,则该合约的期货报价为)(美元。

A.72.8

B.7.8

C.74

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