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金融风险管理题库及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题1分，共20分）

1.下列属于市场风险度量模型的是（）

A.CreditMetrics模型B.VaR模型C.KMV模型D.高级计量法（AMA）

2.巴塞尔协议III中，普通股一级资本（CET1）的最低要求是（）

A.4.5%B.6%C.8%D.10.5%

3.信用风险迁移矩阵的核心功能是（）

A.衡量债务人当前信用等级B.预测债务人未来信用等级变化概率

C.计算违约损失率（LGD）D.评估操作风险资本要求

4.流动性覆盖率（LCR）的计算要求覆盖的时间周期是（）

A.7天B.15天C.30天D.90天

5.银行风险管理“三道防线”中，第一道防线通常指（）

A.风险管理委员会B.业务部门C.内部审计部门D.合规部门

6.下列属于非系统性风险的是（）

A.利率风险B.通货膨胀风险C.企业经营风险D.汇率风险

7.信用违约互换（CDS）的主要作用是（）

A.规避利率风险B.转移信用风险C.