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2026年9月期货从业期货投资分析考试真题

1.（单选）2026年8月，上海期货交易所黄金期货主力合约的结算价为456.30元/克，当日人民币兑美元即期汇率为7.0925，伦敦现货黄金下午定盘价为1918.40美元/盎司。若不考虑交易成本，则黄金期货的理论价格最接近于（）元/克。

A.456.30B.458.10C.460.50D.462.80

答案：B

2.（单选）某投资者以98.760价格买入10手TF2606国债期货合约，每手面值100万元，合约报价为百元净价。若当日结算价为98.820，则其当日盯市盈亏为（）元。

A.6000B.-6000C.3000D.-3000

答案：A

3.（单选）在Black-Scholes框架下，若标的期货价格F=6800点，执行价K=6700点，无风险利率r=2.5%，波动率σ=18%，距离到期T=30天，则该欧式看涨期货期权的Delta值约为（）。

A.0.50B.0.58C.0.62D.0.70

答案：C

4.（单选）2026年7月，国内某油脂企业计划9月从美国进口大豆，担心CBOT大豆价格下跌，决定利用大连商品交易所豆粕期货进行交叉套保。若豆粕期货与CBOT大豆的回归系数β=0.82，进口量为6万吨，豆粕期货每手10吨，则应建立的期货头寸方向与数量是（）。

A.