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2025年金融硕士431金融衍生品考试模拟卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.某投资者预测某股票价格将上涨，他可以买入该股票的看涨期权来获利。该看涨期权赋予投资者的权利，而非义务。这意味着该投资者（）。

A.必须支付期权费

B.有权在期权到期日或之前以约定价格买入股票

C.有义务在期权到期日卖出股票

D.如果股价上涨，其潜在收益无限大

2.布莱克-斯科尔斯-默顿模型适用于哪种期权？

A.美式看涨期权

B.欧式看跌期权

C.非美式、非欧式的期权

D.以上都不对

3.某投资者买入一份执行价格为1000元的看跌期权，期权费为50元。若到期时标的资产价格为950元，该投资者的行权决策是（）。

A.必须行权

B.必须不行权

C.可以选择行权或不行权

D.行权后立即卖出标的资产

4.以下哪项不是影响期权时间价值的因素？

A.标的资产价格波动率

B.期权剩余期限

C.无风险利率

D.标的资产的当前价格

5.基差是指（）