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2025双非院校时间序列分析高频考题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.若平稳序列{Xt}的自相关函数ρ(k)在k=3后首次落入±2/√T带内，则初步判定其截尾阶数为

A.2B.3C.4D.5

2.对ARIMA(1,1,1)模型作一步向前预测时，预测误差方差最小化依赖于

A.仅AR系数B.仅MA系数C.AR与MA共同D.差分阶数

3.在样本量T=120的MA(2)过程里，Q统计量Ljung-Box检验滞后6阶的临界值应查

A.χ2(4)B.χ2(5)C.χ2(6)D.χ2(2)

4.若季节差分???Xt后序列仍呈现周期12的显著相关，下一步应优先考虑

A.再加季节MA(1)??B.加季节AR(1)??C.普通差分D.对数变换

5.对GARCH(1,1)而言，无条件方差存在的充要条件是

A.α?+β?1B.α?+β?1C.α?1D.β?1

6.指数平滑中，当平滑参数α→0时，预测函数退化为

A.最近值B.简单平均C.线性趋势D.季节指数

7.在频域分析里，周期图在频率ω=j/T处的渐近分布为

A.χ2(2)B.χ2(1)C.N(0,1)D.F(2,2)

8.