金融行业风控部风控员压力测试工作手册.docx

金融行业风控部风控员压力测试工作手册

第壹章压力测试基础理论与方法

1.1压力测试定义与核心目标

压力测试（StressTesting）是指银行或金融机构在正常经营条件下之外，引入极端负面情景，评估其财务稳健性、流动性及偿付能力的过程。其核心目标并非预测未来必然发生的灾难，而是识别当前策略在极端假设下的脆弱点，从而建立“底线思维”。例如，假设某银行在正常年利差为3%时，若市场利率突然下跌200个基点（bps），导致存款成本激增40个基点，而贷款定价无法快速下调，此时存款流失率可能超过15%，这正是压力测试旨在暴露的“临界点”。压力测试强调“极端”与“压力”的区分。极端情