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2026年期货投资分析考试跨市场套利策略模拟题

一、单选题（每题1分，共10题）

1.在进行沪深300股指期货与伦敦金属交易所铜期货的跨市场套利时，若两地市场铜价差异显著偏离理论价格，可能的主要原因是（）。

A.两国货币政策差异

B.期货合约流动性差异

C.贸易壁垒与关税政策

D.两国通胀预期不同

2.某投资者发现上海期货交易所锌期货价格低于伦敦金属交易所锌期货价格，且两地价差持续高于历史正常水平，适合采用的策略是（）。

A.空头做多上海锌，多头做多伦敦锌

B.空头做多伦敦锌，多头做多上海锌

C.空头做空上海锌，多头做空伦敦锌

D.以上策略均不合适

3.跨市场套利中，若两地市场期货价格因突发事件（如地缘政治冲突）出现同步上涨，则套利机会（）。

A.增加

B.减少

C.消失

D.不确定

4.在进行跨市场套利时，若两地市场利率差异增大，理论上对套利方向的影响是（）。

A.促使价差扩大

B.促使价差缩小

C.无影响

D.影响不确定

5.某投资者发现大连商品交易所豆油期货价格低于芝加哥商品交易所豆油期货价格，且两地价差历史上存在稳定回归区间，适合采用的策略是（）。

A.空头做多大连豆油，多头做多芝加哥豆油

B.空头做空大连豆油，多头做空芝加哥豆油

C.空头做多芝加哥豆油，多头做多大连豆油

D.