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2024年CFA二级投资组合管理在职考生专属模拟题利用碎片化时间高效提分

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.在均值-方差优化框架下，若投资者将无风险资产与切点组合结合，则其最优风险组合的夏普比率将

A.随杠杆倍数增加而线性上升?B.恒等于切点组合的夏普比率?C.随风险厌恶系数增加而下降?D.与投资者风险偏好无关但随波动率增加而下降

2.根据Black-Litterman模型，若投资者对某资产持有绝对观点且置信度设为100%，则后验预期收益将

A.完全等于市场均衡收益?B.完全等于观点收益?C.介于均衡收益与观点收益之间?D.由观点误差协方差矩阵决定