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2020自考时间序列分析历年真题及标准答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.若某平稳序列的自相关函数在滞后k2后迅速趋于零，则其偏自相关函数最可能表现为

A.拖尾B.截尾C.指数衰减D.周期波动

2.对月度数据做X-12-ARIMA季节调整时，默认的交易日回归变量属于

A.移动平均项B.自回归项C.外生回归项D.差分算子

3.设???X_t=(1-θB12)ε_t，则该模型季节部分的阶数为

A.P=0,Q=1B.P=1,Q=0C.P=1,Q=1D.P=0,Q=0

4.在Box-Jenkins建模流程中，过差分会导致

A.方差膨胀B.谱峰消失C.可逆性丧失D.参数冗余

5.对ARCH(1)过程ε_t=σ_tz_t，σ_t2=α?+α?ε_{t-1}2，其无条件方差存在的条件是

A.α?1B.α?1C.α?0D.α?=0

6.若某序列的KPSS检验统计量大于1%临界值，则

A.拒绝单位根假设B.接受平稳假设C.拒绝趋势平稳假设D.接受单位根假设

7.对ARMA(p,q)模型，其Green函数用于描述

A.脉冲响应B.方差稳定C.偏自相关D.谱密度

8.当季节周期