2026年CFA二级《数量方法》真题及答案附易混点辨析.docVIP

2026年CFA二级《数量方法》真题及答案附易混点辨析

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.多元线性回归模型的基本假设不包括以下哪项？A.误差项同方差B.误差项与自变量相关C.误差项均值为0D.误差项无自相关

2.检验时间序列是否存在单位根的常用方法是？A.t检验B.ADF检验C.F检验D.卡方检验

3.以下哪种方法可有效解决机器学习中的过拟合问题？A.增加样本量B.正则化C.减少特征数量D.以上都是

4.套利定价理论（APT）中的因子个数取决于？A.市场风险B.宏观经济因素C.资产的特有风险D.以上都不对（APT未指定因子个数）

5.分层抽样的主要优点是？A.降低抽样误差B.成本低C.操作简单D.适用于总体分散的情况

6.异方差对回归系数估计的影响是？A.系数有偏B.系数无偏但标准差偏大C.系数有偏且标准差偏大D.无影响

7.GARCH模型主要用于预测？A.收益率B.波动率C.成交量D.收盘价

8.两个时间序列存在协整关系的必要条件是？A.两个变量都是平稳的B.两个变量都是I(1)且残差I(0)C.两个变量都是I(0)D.残差是I(1)

9.假设检验中，若p值小于显著性水平α，则？A.拒绝原假设B.接受原假设C.无法判断D.以上都不对

10.多元线性回归中，某自变量的系数表示？A.该自变量与因变