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2020统计师考试时间序列分析专项试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.在ARIMA(p,d,q)模型中，d表示

A.自回归阶数B.移动平均阶数C.差分次数D.季节周期长度

2.若某序列的ACF在滞后4期后截尾，而PACF拖尾，可初步识别为

A.AR(4)B.MA(4)C.ARMA(4,4)D.ARIMA(0,1,4)

3.对月度数据做季节差分，通常使用的滞后阶数为

A.1B.4C.12D.24

4.下列哪项不是Box-Jenkins建模步骤

A.识别B.估计C.残差自相关图D.因果检验

5.若残差Ljung-Box统计量对应p值=0.03，则

A.模型充分B.残差无自相关C.拒绝原假设D.无法判断

6.指数平滑法中，平滑系数α越大，说明

A.对新数据越不敏感B.序列波动越小C.权重下降越慢D.权重下降越快

7.在SARIMA(0,1,1)(0,1,1)??中，季节MA阶数为

A.0B.1C.12D.24

8.单位根检验的备择假设是

A.序列平稳B.序列非平稳C.存在趋势D.存在季节

9.对ARCH效应进行检验，通常采用