202年基金从业资格考试证券市场投资组合构建含解析.docxVIP

202年基金从业资格考试证券市场投资组合构建含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（以下各题只有一个正确答案，请将正确选项的代表字母填写在答题卡相应位置。每题1分，共40分）

1.在现代投资组合理论中，投资者能够通过分散投资来有效降低的是？

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.通货膨胀风险

D.利率风险

2.某只股票的预期收益率为12%，标准差为20%。如果将这只股票纳入一个由无风险资产和风险资产组成的投资组合，且投资组合中风险资产的比例为60%，无风险资产的比例为40%，那么该投资组合的预期收益率和标准差分别是？

A.8.4%，12%

B.9.6%，12%

C.9.6%，12√(0.6^2*0.2^2)

D.8.4%，12√(0.6^2*0.2^2)

3.在马科维茨均值-方差投资组合理论中，投资组合的有效边界是指？

A.所有风险资产可能构成的组合集合

B.所有风险资产和无风险资产可能构成的组合集合

C.在给定风险水平下预期收益最高，或给定预期收益下风险最低的所有风险资产组合集合

D.以上都不对

4.如果一个投资组合由两种资产构成，且两种资产的收益率不相关，那么该投资组合的方差等于