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2025年证券从业资格考试重点突破（证券投资组合）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题

1.证券投资组合管理的基本目标是实现（）。

A.最大化市场风险

B.最小化投资成本

C.在给定风险水平下实现预期收益最大化，或在给定预期收益水平下实现风险最小化

D.严格遵循投资人的风险偏好

2.衡量单个证券或投资组合未来收益不确定性的程度是指（）。

A.收益率

B.预期收益率

C.风险

D.变量

3.在投资组合中，通过分散投资于相关性不高的资产，可以有效地降低的是（）。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.市场风险

D.政策风险

4.某只股票的预期收益率为15%，标准差为20%，如果将其纳入一个由其他资产组成的投资组合，该股票的β系数为1.2。假设市场预期收益率为10%，无风险利率为5%，根据资本资产定价模型（CAPM），该股票的预期收益率应为（）。

A.15%

B.10%

C.12%

D.18%

5.下列关于协方差的表述，正确的是（）。

A.协方差总是正值

B.协方差为零表示两只资产完全正相关

C.协方差的数值大