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Logistic回归的LASSO变量选择方法

一、引言

在生物医学、社会科学和机器学习等领域，分类问题是最常见的数据分析任务之一。例如，预测患者是否会患某种疾病、判断客户是否会违约、识别图像中的目标类别等。Logistic回归作为经典的二分类模型，因其原理直观、解释性强、计算效率高等特点，始终是解决这类问题的核心工具之一。然而，随着数据采集技术的进步，实际应用中变量维度（特征数量）往往远超过样本量，或存在大量冗余、相关的变量，这使得传统Logistic回归面临两大挑战：一是多重共线性导致参数估计不稳定，二是过拟合风险增加降低模型泛化能力。此时，变量选择（特征筛选）成为提升模型性能的关键环节。

变量选择的本质是从高维变量中筛选出对目标变量有显著影响的核心变量，同时剔除无关或冗余变量。传统方法如逐步回归（包括向前选择、向后剔除、逐步法）、基于信息准则（AIC、BIC）的全子集选择等，虽然能在一定程度上解决变量筛选问题，但存在明显缺陷：逐步回归依赖变量进入模型的顺序，结果可能不稳定；全子集选择计算复杂度随变量数量呈指数级增长，高维数据下不可行；且这些方法通常将参数估计与变量选择割裂，难以同时优化模型的预测精度和简洁性（Hastie等，2009）。

在此背景下，LASSO（LeastAbsoluteShrinkageandSelectionOperator，最小绝对收缩和选择算子