2026年证券从业资格考试《证券投资组合》真题试卷.docVIP

2026年证券从业资格考试《证券投资组合》真题试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.下列关于证券投资组合的表述中，正确的是（）。

A.分散投资可以完全消除系统性风险

B.有效前沿上的投资组合是风险最低的

C.马科维茨模型假设投资者是风险厌恶的

D.证券投资组合的预期收益率等于各证券预期收益率的加权平均

2.在马科维茨投资组合理论中，投资者选择最优投资组合的标准是（）。

A.风险最小

B.收益率最高

C.风险与收益的平衡

D.无风险收益率最大

3.下列关于资本资产定价模型（CAPM）的表述中，错误的是（）。

A.CAPM假设投资者是理性的

B.CAPM认为市场组合是无风险投资

C.贝塔系数衡量的是个别证券的风险

D.资本资产定价模型可以解释证券的预期收益率

4.下列关于风险平价投资组合的表述中，正确的是（）。

A.风险平价投资组合中各资产的风险贡献相等

B.风险平价投资组合的预期收益率最高

C.风险平价投资组合不考虑投资者的风险偏好

D.风险平价投资组合适用于所有投资者

5.下列关于投资组合的效率的表述中，正确的是（）。

A.效率投资组合位于有效前沿上

B.效率