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2026年金融风险管理师（FRM）考试题库（附答案和详细解析）（0504）

金融风险管理师（FRM）模拟试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

在计算风险价值（VaR）时，若假设资产收益率服从正态分布，最可能低估的风险是？

A.市场流动性风险

B.极端尾部风险

C.操作风险

D.信用迁移风险

答案：B

解析：正态分布假设对极端事件（肥尾现象）建模不足，巴塞尔协议明确要求压力测试补充VaR以捕捉尾部风险（详见FRMPartII市场风险章节）。

以下哪项是巴塞尔协议Ⅲ对银行核心资本充足率的最低要求？

A.4.5%

B.6%

C.8%

D.10.5%

答案：