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2026年证券分析师《投资组合》模拟卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.在投资组合理论中，以下哪一项是衡量投资组合风险的指标？

A.投资组合的预期收益率

B.投资组合的标准差

C.投资组合的夏普比率

D.投资组合的贝塔系数

2.根据马科维茨的投资组合理论，投资者在构建投资组合时主要考虑的因素是？

A.投资组合的流动性

B.投资组合的税收效率

C.投资组合的风险和收益的权衡

D.投资组合的市盈率

3.以下哪种投资策略属于被动投资策略？

A.积极管理

B.指数基金

C.价值投资

D.动态调整

4.在投资组合管理中，以下哪一项是衡量投资组合分散化程度的指标？

A.投资组合的夏普比率

B.投资组合的贝塔系数

C.投资组合的协方差矩阵

D.投资组合的赫芬达尔-赫希曼指数

5.根据资本资产定价模型（CAPM），以下哪一项是影响投资组合预期收益率的因素？

A.投资组合的流动性

B.投资组合的市净率

C.市场无风险利率

D.投资者的风险偏好

6.在投资组合管理中，以下哪种方法属于风险平价方法？

A.均值-方差优化

B.因子投资

C.风险平价