原创力文档2025年CFA二级投资组合管理案例题专项模拟题搞定占比60%分值题型
一、单项选择题(总共10题，每题2分)
1.以下哪种风险度量方法最能反映投资组合在极端市场情况下的潜在损失？
A.方差
B.标准差
C.VaR
D.CVaR
2.投资组合的夏普比率衡量了：
A.单位风险的超额收益
B.投资组合的绝对收益
C.投资组合的系统性风险
D.投资组合的非系统性风险
3.有效前沿上的投资组合具有以下哪种特点？
A.相同的风险水平
B.相同的预期收益
C.在给定风险水平下预期收益最高
D.在给定预期收益下风险最高
4.以下关于资本资产定价模型（CAPM）的说法，错
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