FRM2026年风险管理模拟测试试卷(含答案).docx

FRM2026年风险管理模拟测试试卷(含答案)

1.单项选择题（每题1分，共30分）

1.1在BaselIII框架下，对全球系统重要性银行（G-SIB）的附加资本要求采用以下哪类指标进行分档？

A.规模、相互关联性、可替代性、全球活跃度、复杂性

B.规模、流动性覆盖率、杠杆率、拨备覆盖率、ROE

C.规模、净稳定资金比率、一级资本充足率、ROA、不良贷款率

D.规模、系统性风险贡献、宏观杠杆率、信贷/GDP缺口、房地产价格同比

答案：A

1.2某银行采用内部模型法计量市场风险，其10-day99%VaR为2000万美元，监管乘数因子为3.5。若上周实际损失连续3天突破VaR