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2026CFA二级《投资组合管理》全考点覆盖模拟卷刷完直接通关投管科目

一、单项选择题(总共10题，每题2分)

1.以下关于纯因子组合的描述，正确的是（）

A.仅对一个因子有暴露，其他因子暴露为0

B.对所有因子都有暴露

C.因子暴露等于组合的贝塔

D.仅投资于单一资产

2.战术资产配置（TAA）的核心目标是（）

A.长期资产类别权重的确定

B.利用短期市场偏离长期基本面的机会获取超额收益

C.匹配负债久期

D.降低组合波动率

3.以下哪种方法计算的VaR不依赖于资产收益的分布假设？（）

A.历史模拟法

B.方差-协方差法

C.蒙特卡洛模拟法

D.压力测试法

4.Brinson业绩归因模型中，行业配置贡献的计算公式是（）

A.（组合行业权重-基准行业权重）×基准行业收益

B.（组合行业权重-基准行业权重）×组合行业收益

C.（组合行业收益-基准行业收益）×组合行业权重

D.（组合行业收益-基准行业权重）×基准行业收益

5.ESG投资中的“整合”策略是指（）

A.将ESG因素纳入投资决策的分析过程

B.排除不符合ESG标准的公司

C.主动参与公司治理以改善ESG表现

D.投资于ESG评分最高的公司

6.对冲基金的事件驱动策略中，以下属于子策略的是（）

A.统计套利

B.并购套利

C