时间序列分析：平稳与非平稳变量及波动性模型概览.pdfVIP

时间序列模型

•第3讲：平稳变量

–介绍–静态与动态模型

–序列相关

•第4讲：非平稳变量–平稳性–单位根

检验–协整

•第5讲：时变波动性

–波动性–自回归条件异方差模型–ARCH模型的

扩展

Timeseriesmodels

•Lecture3:StationaryVariab

–Introduction

–StaticDynamicModels

–SerialCorrelation

•Lecture4:Non-stationaryVariab

–Stationarity

–TestingforUnitRoots

–Cointegration

•Lecture5:Time-varyingvolatility

–Volatility

–AutoRegressiveConditionalHeteroskedasticmodel

–ExtensionstoARCHmodel

什么是波动率？

•波动性是衡量变量随时间变化的