经济政策不确定性指数、农产品价格与汇率——基于TVP-VAR模型的实证分析.pdfVIP

时代经贸2024年第11期

经济政策不确定性指数、农产品价格与汇率

——基于TVP-VAR模型的实证分析

张雪铮 付岱山

（沈阳工业大学经济学院 辽宁沈阳 110870）

为探索经济政策不确定性指数、农产品价格和汇率的时变冲击效应，本文采用2010年1月至2022年12月中国

【摘要】

经济政策不确定性指数、农产品价格指数、人民币有效汇率指数的月度数据，运用TVP-VAR模型进行分析。结果表

明，经济政策不确定性指数的正向冲击会对农产品价格产生负向影响，且影响程度随着时间的推移逐渐减弱；农产品

价格对中国经济政策不确定性指数的影响存在明显的时变特征；人民币汇率对中国经济政策不确定性指数冲击的响应

存在明显的时滞性，响应方向大多为正向；农产品价格对汇率的影响不明显，而汇率的正向冲击会使农产品价格产生

正向的响应。

经济政策不确定性指数；农产品价格；人民币汇率；TVP-VAR模