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公司资金池内部定价模型.docx

公司资金池内部定价模型.docx

    公司资金池内部定价模型

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、模型目标与适用范围 3

    二、资金池管理架构 4

    三、内部定价原则 6

    四、定价模型设计思路 8

    五、资金归集与下拨机制 11

    六、期限结构定价方法 12

    七、流动性溢价测算方法 14

    八、风险补偿定价方法 16

    九、收益分配与成本分摊 18

    十、内部资金转移定价 19

    十一、账户体系与计量口径 22

    十二、定价参数设置 25

    十三、利率曲线构建 28

    十四、同业基准选取 30

    十五、产品类型定价规则 33

    十六、客户层级定价规则 34

    十七、模型审批流程

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