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2026年投资主管面试题及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.在投资组合管理中，__________是指通过分散投资来降低非系统性风险。

2.马科维茨的均值-方差模型假设所有投资者都基于__________和__________来选择投资组合。

3.资本资产定价模型（CAPM）中，市场风险溢价是指__________与__________之间的差额。

4.有效市场假说认为，在有效市场中，资产价格能够迅速反映所有__________。

5.风险平价策略是指在不同资产类别之间__________，以实现风险分散。

6.价值投资的核心思想是寻找那些市场价格__________内在价值的资产。

7.技术分析主要关注__________和__________来预测市场走势。

8.资产配置是指根据投资者的__________和__________，将资金分配到不同的资产类别中。

9.资本市场线（CML）表示的是无风险资产与市场投资组合的__________。

10.投资组合的贝塔系数衡量的是该组合相对于__________的波动性。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.分散投资可以完全消除投资组合的风险。（×）

2.马科维茨的均值-方差模型假设投资者是风险厌恶的。（√）

3.资本资产定价模型（CAPM）中，市场风险溢价是固定的。（×）

4.有效市场假说