2026年基金从业《基金投资组合优化策略》专项训练试卷（含答案）.docxVIP

2026年基金从业《基金投资组合优化策略》专项训练试卷（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（以下各题只有一个正确答案，请将正确选项的代表字母填写在答题卡相应位置。每题1分，共40分）

1.在投资组合理论中，衡量单个证券或投资组合未来收益不确定性的主要指标是（）。

A.投资组合的规模

B.证券的票面价值

C.标准差

D.收益率

2.对于一个由两种资产构成的投资组合，若两种资产的预期收益率和相关系数保持不变，增加其中一种低风险、低收益资产的比例，则投资组合的预期收益率和方差将发生什么变化？（）

A.预期收益率下降，方差下降

B.预期收益率上升，方差上升

C.预期收益率下降，方差上升

D.预期收益率上升，方差下降

3.根据现代投资组合理论，投资者可以通过（）来降低投资组合的总风险。

A.投资于单一高收益资产

B.投资于与市场完全正相关的资产

C.构建包含相关性较低的资产的投资组合

D.提高投资组合中高收益资产的比例

4.在资本资产定价模型（CAPM）中，某资产的预期收益率由哪几部分构成？（）

A.无风险利率、市场风险溢价、该资产的贝塔系数

B.无风险利率、