2026年证券从业资格《投资组合》真题模拟卷.docVIP

2026年证券从业资格《投资组合》真题模拟卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.下列关于投资组合理论的说法中，正确的是（）。

A.投资组合的预期收益率是单个资产预期收益率的加权平均

B.投资组合的风险总是大于单个资产的风险

C.通过分散投资可以完全消除投资组合的风险

D.投资组合的有效前沿是由无风险资产和风险资产构成的

2.在投资组合管理中，下列哪一项不属于投资组合的构建阶段？（）

A.确定投资目标和限制条件

B.选择具体的投资工具

C.评估投资组合的风险和收益

D.调整投资组合以适应市场变化

3.根据资本资产定价模型（CAPM），下列哪一项是影响资产预期收益率的因素？（）

A.资产的流动性

B.资产的规模

C.市场风险溢价

D.通货膨胀率

4.下列关于有效市场假说的说法中，正确的是（）。

A.市场价格已经反映了所有可获得的信息

B.市场价格会频繁波动且无规律可循

C.投资者可以通过分析市场历史数据获得超额收益

D.市场效率越高，投资组合的预期收益越高

5.下列哪一项是投资组合分散化的主要目的？（）

A.提高投资组合的预期收益率

B.降低投资组合的系统性风险