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2025CFA二级《投资组合管理》在职备考专属模拟题省时高效提分

一、单项选择题(总共10题，每题2分)

1.以下哪项关于投资组合理论的说法是正确的？

A.分散投资不能降低系统性风险

B.有效前沿是所有可行投资组合中风险相同但预期收益率最高的组合集合

C.资本资产定价模型（CAPM）主要用于确定投资组合的最优权重

D.投资组合的方差等于组合中各资产方差的加权平均值

2.在构建投资组合时，考虑交易成本会对以下哪方面产生影响？

A.投资组合的预期收益率

B.投资组合的风险度量

C.投资组合的可行集形状

D.以上所有方面

3.以下哪种风险度量方法最能反映投资组合在极端市场