2020时间序列分析考前突击300题及全解析.docVIP

2020时间序列分析考前突击300题及全解析

一、单项选择题，(总共10题，每题2分)。

1.时间序列中，反映数据随时间持续上升或下降的趋势特征称为（）

A.周期性B.季节性C.趋势D.随机性

2.宽平稳时间序列的核心特征是（）

A.均值和方差为常数，自协方差仅与时间差有关

B.均值随时间变化，方差为常数

C.自协方差函数仅与时间有关

D.所有样本点的分布完全相同

3.自协方差函数γ_k的非负定性体现在（）

A.对任意k，γ_k0

B.对于任意n和常数c_i，Σ_{i=1}^nΣ_{j=1}^nc_ic_jγ_{i-j}≥0

C.γ_k=γ_{-k}

D.γ_0=0

4.平稳序列的自相关系数ρ_k的取值范围是（）

A.ρ_k1B.-1≤ρ_k≤1C.ρ_k=0D.ρ_k-1

5.ADF检验的原假设是序列（）

A.存在单位根（非平稳）B.不存在单位根（平稳）

C.存在异方差D.存在季节性

6.AR(p)模型的偏自相关函数（PACF）具有（）特征

A.q步截尾B.p步截尾C.指数衰减D.拖尾

7.MA(q)模型的自相关函数（ACF）具有（）特征

A.p步截尾B.q步截尾C.周期性衰减D.拖尾

8.ARIMA(p,d,q)模型中，参数d表示（）