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黄山健康职业学院《投资组合管理》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.马科维茨投资组合理论的核心是（）。

A.风险最小化B.收益最大化C.风险与收益的权衡D.无风险套利

2.在有效市场中，投资者能够获得的风险调整后收益主要来源于（）。

A.市场无效性B.信息不对称C.套利机会D.非理性情绪

3.资本资产定价模型（CAPM）中，贝塔系数（β）衡量的是（）。

A.资产收益的波动性B.资产与市场收益的相关性C.资产的系统性风险D.资产的个别风险

4.套利定价理论（APT）认为资产收益由多少个因素驱动（）。

A.1个B.2个C.3个D.多个

5.分散化投资的主要目的是（）。

A.提高投资组合的预期收益B.降低投资组合的系统性风险C.增加投资组合的非系统性风险D.扩大投资规模

6.现金管理的主要目标是（）。

A.获取最大收益B.降低流动性风险C.优化资本结构D.减少交易成本

7.价值投资的核心思想是（）。

A.追逐短期市场热点B.低买高卖C.关注公司内在价值D.利用市场情绪

8.动量策略的主要依据是（）。

A.市场有效性B.价格趋势C.散户情绪D.宏观经济指标

9.投资组合再平衡的主要目的是（）。

A.保持