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固定收益机构行为100篇，税收利差背后的机构行为.docx

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    内容目录

    TOC\o1-1\h\z\u1、税收利差变化的背后 5

    2、基于机构行为的税收利差预测模型构建 6

    3、风险提示 8

    图表目录

    图1：10年国债与国开到期收益率及利差（单位：%，bp） 5

    图2：三组利差对比情况（单位：bp） 6

    图3：利差策略的观测与比较 6

    图4：券商对活跃券的净借入量与该券集中度（单位：亿元，bp） 7

    图5：税收利差模型的构建（单位：bp） 8

    1、税收利差变化的背后

    作为机构行为系列报告的第四篇，本文重点探讨国开与国债利差在交易上的不同以及机构行为变化，并且构建了一个信号模型辅助投资者判断税收利差的方

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